С точки зрения сюжета - без разницы.
Но, как по мне, Kingmaker гораздо менее дружелюбен и более агрессивен к новичку.
Во первых, в Kingmaker огромное кол-во квестов привязано к таймерам - причем тебе не всегда игра внятно говорит, что вот этот квест, вообще-то, имеет некий скрытый таймер на выполнение, и результат его будет хуже, если ты отложишь его на потом. Это, с одной стороны, логично с точки зрения нарратива, с другой - вымораживает нахуй. Ненавижу игры, где тебя постоянно в спину толкают с криками "Быстрей, быстрей, быстрей!". Спасибо, что хоть сновные квесты проебать из-за таймеров почти невозможно - они там гигантские ( ~1 год внутриигрового времени)
Во вторых, управление королевством. Эта сраная веселая ферма даже хуже "Героев" для умственно-отсталых из WoTR. И если поначалу это даже забавно, то уже спустя часов 30 она тебе надоедает. Впрочем, всегда можно включить автоматическое управление и забить на это дело.
Из плюсов: более камерный и...я не знаю, ламповый сюжет, и персонажи ИМХО на две головы интереснее того, что предлагает WoTR. Геймплей +- тот же. WoTR, что логично, предлагает чуть больше механик и вариантов классов.

Если начнёшь с гнева, то будет сложнее потом в кингсмэйкер перейти, т.к. без мифических сил из гнева уже не так весело будет играть. По механикам они почти одинаковые, только в кингсмэйкере у тебя управление княжеством, а в гневе почти Герои 3 с пошаговыми боями на глобал карте и управлением армиями и постройкой зданий.

В любую, они не связаны. В гневе есть несколько отсылок на кингмейкер, но и всё. Мне гнев понравился намного больше.

Как захочешь.