Прикол в небезынтересном сеттинге и длинной эпической сюжетке с тоннами интересных и не очень персонажей. Сюжетка разбита на три более или менее самостоятельные арки, но в конце Колд Стила они сливаются в экстазе.

Начинать с trails in the sky, потом trails of azure+trails of zero, потом cold steel.

С тейлзами имеет очень мало общего, тем более что отдельных его представителей превзойти по сюжету - плёвая задача. Так что вопрос нуждается в уточнении.

Как-то так.

в чем прикол серии

Единый проработанный мир со своим укладом, культурой и политикой; события в играх происходят в разных его частях, но влияют на общее положение дел, ну и некоторые герои общие, и враги тоже, но это уже спойлер. Причем, когда я говорю один мир - это не как "кино вселенная" Марвелл со сценами после титров, а действительно мир одного ЛОРа и таймлайна.

Говорят, сценарист всей серии заранее все продумал наперед историю и поэтому играм удается быть настолько логичными и глубокими. И что немаловажно, с каждой частью они становятся чуть более зрелыми, то есть ставки растут вместе с героями.

Еще одним важным плюсом серии считается потрясающая проработка NPC, по разному реагирующих с течением времени. То есть, если общаться со всеми персонажами, можно видеть свои маленькие мини истории и драмы.

С какой игры начинать?

1)Trails in the Sky - трилогия
2)Zero Aoi - дилогия
3)Cold Steel - квадралогия

Правда, Cold Steel 2-3 и Aoi no Kiseki пересекаются друг с другом, показывая события с двух сторон, но, в принципе, трагедии не будет, если проходить все в согласии с хронологией.

Круче ли чем tales of по сюжету?

Tales of за исключением нескольких выпусков всегда предлагают разные истории и героев. Примерно как финалки. Сравнивать их тяжело: иной тип геймплея и подход к дизайну. И по длительности Tales of сильно короче. Сюжетно тоже они отличаются, хотя стандартные аниме архетипы есть и там, и там.

Прикол в интересном мире, в рамках которой происходят события трех серий(посвящены разным странам). 
Конкретно Trails of Cold Steel представляет из себя JRpg про школьников военной школы. Игру условно можно разделить на две части: жизнь в школе и полевые тренировки.
В школе мы проводим время со своими одноклассниками, решаем проблемы школьников и исследуем таинственный дом.
В полевых тренировках нас отправляют в одну из частей страны, и там начинается более привычный для JRpg геймплей.
Бои пошаговые, но в них довольно много различных механик. От части к части они становятся всё интереснее.
В целом, это одна из лучших JRpg серий. У первых двух частей есть свои минусы (например, дизайн окружения очень бедный), но третья для меня одна из лучших игр.

Начинать с Trails in the Sky. Прикол в проработке мира, условно есть куча игр, которые происходят в одном мире, но в разных его кусках и события между играми перекликаются, а в третей Cold Steel вроде как появляются персонажи из прошлых частей франшизы Legend of Heroes

прикол в сюжете и персонажах. Это, по сути, очень story-driven игра, но сверху насыпано довольно большое количество среднего качества JRPG боевки