Связаны, но минимально. Во второй части в начале и конце игры появляется персонаж, который играл абсолютно минорную роль в первой. Был буквально второстепенным персонажем, выдающим пару начальных квестов и всё. Потом его вообще как обычного торгаша в дальний угол засунули. Да и в сиквеле он выступает тупо фан-сервисом. Отсылки и пасхалки есть, даже с избытком. Чего только комната памяти Крейна (ГГ первой части) или загадочный Ликвидатор с братьями-гениями-дегенератами стоит. Но все они зачастую хитро запрятаны, в основном на краю локаций. Ну и в основной игре и в побочных квестах кто-нибудь порой да обмолвится о событиях оригинала. Поэтому в таком разрезе, думаю, нет особой разницы какую первой начинать. Но лично моё мнение, что лучше с первой начинать, она во многих аспектах комплекснее, качественнее и лучше играется. Вторая может немного в определённых моментах подпортить впечатления и отбить желание играть в первую. Поэтому рекомендовал бы в порядке очереди сыграть, а там уже по общим впечатлениям уже решать, играть или нет во вторую.