«Леди Голубой Шанхай» снята на манер «Внутренней Империи» — последнего на данный момент фильма Линча. Камера следит за главной героиней, изображение расплывается и трясётся, а зритель наблюдает за происходящим с перспективы участника событий. История же рассказывается в нестандартной манере, где время и пространство теряются в ночной атмосфере большого города. За пятнадцать минут Линч рассуждает о любви и о тяге к давно ушедшим временам. Незабываемое и эффектное зрелище.