Что бы сделать группу объектов, нужно создать пустой объект и делать остальные объекты его дочерними. Может эта функция есть, просто я о ней не знаю? Слышал только о платных решениях.
Недавно смотрел roadmap Unity. Там в планах есть эта функция.
Вот тут планы развития редактора Unity:
https://unity.com/ru/roadmap/unity-platform/editor
В разделе Under Consideration (значит, думают, нужно или нет):
https://portal.productboard.com/ca1chnbwvzw1eg5yjc5rijnj/c/392-hierarchy-folders
- создание папок в иерархии для удобства организации объектов. Как и в комментариях пишут, папки существуют только на этапе работы в редакторе.
Там можно проголосовать за эту функцию.