Играй за Алана, когда его история будет закончена, то тебя автоматом на Сагу перекинут. Проходить можно за любого персонажа, но как мне показалось (проходя сначала все за Сагу), лучше наверное сначала за Алана играть, так будет круче потом (но это не точно) понимать что происходит во время игры за Сагу. Но вообще, в целом там пофиг за кого играть сначала и ничего ты не упустишь.