Всё связано.
Сначала первый фильм, который какого там, 94-го?
Потом сериал SG-1. Он - прямое продолжение. Только Курта Рассела заменили на более бюджетного Дин Андерсона. :)
Когда в SG-1 будет битва в антарктиде - параллельно смотреть Атлантис, там сюжеты частично пересекаются.
После завершения SG-1 смотреть полнометражки. Сначала "Ковчег истины", потом "Континуум". Ковчег завершает сюжетную арку сериала, Континуум это уже больше фансервис.
По Атлантису завершающий фильм увы, так и не сняли. Хотя основной сюжет завершён в сериале, но точка так и не поставлена.
Вселенную смотреть после всех и по желанию. Связана она лишь лорно и имеет другую структуру повествования, более камерная. На любителя. Мне понравилось, но видел тех, кому не зашло. Сериал оборван "на самом интересном месте". Ну или можно считать, что там все умерли. :)