Роутеры Keenetic довольно гибкие для настройки VPN, поддерживаются несколько протоколов VPN в том числе OpenVPN. Можно выбрать конкретные устройства в сети, которые будут ходить в интернет, в то время как остальные будут ходить напрямую.
Имей ввиду, что OpenVPN самый ресурсозатратный протокол VPN, поэтому скорость соединения упадет в несколько раз по сравнению с подключением без VPN. На остальных протоколах скорость будет сильно лучше)